Змінна середня (Moving Average, EMA)

Найпопулярніший індикатор в середовищі трейдингу — "ковзні середні" (EMA, SMA). Завдяки їм можна просто і швидко проводити аналіз поточної ситуації на ринку, який наочний і доступний кожному трейдеру. Багато торгові стратегії використовують ковзні середні, як основний або допоміжний сигнал для відкриття позиції. Це дійсно універсальний індикатор, який присутній в доступних інструментах кожного терміналу.

Розглянемо більш докладно формулу його розрахунку і для чого він застосовується. Почнемо ми з визначення

1. Що таке змінна середня простими словами

Змінна середня (від англ. "Moving Average", "MA") — це індикатор, який показує середнє значення ціни за встановлений період часу

В народі часто пишуть – "мувінг", скорочено записують "MA", "SMA", "EMA" (трохи нижче ми розглянемо їх відмінності). Розглянемо для початку, як вона розраховується.

Формула простої ковзної середній MA = ∑valuei / N

Де

  • valuei — значення ціни i свічок тому
  • N — кількість японських свічок для підрахунку (період ковзної)

На графіку ковзні середні відображаються в тому ж вікні, що і ціна у вигляді плавних кривих ліній (чим більше період, тим вони більш плавні):

Мовного лягли в основу побудови безлічі інших індикаторів: хмара Ішимоку, MACD, смуги Боллинджера.

Можливо у Вас виникає питання: чому така назва "змінна", в чому воно виражається? Ковзає в даному випадку тільки ціна. Значення мувинга змінюється при кожному новому барі це і є "ковзання".

2. Параметри ковзних середніх

Як і в інших індикаторів, ковзні середні мають можливість задавати різні параметри. Давайте розглянемо їх набір.

2.1. Період

Період ковзної середній є найважливішим параметром, який впливає на вигляд і головну ідею індикатора. Це просто число (період, кількість свічок) за який буде розраховуватися мовного. Природно, чим більше це число, тим сглаженней буде крива.

Маленькі значення періоду будуть враховувати занадто мало історії ціни, але зате оперативно реагувати на поточний характер зміни котирувань. При великому значення мовного стає не поворотким і сильно запізнюється від реальної ситуації на ринку. Тому найчастіше використовують кілька ковзних середніх з різними періодами на одному графіку: один вказує довгостроковий тренд, інший середньостроковий і один на локальний тренд.

Найпопулярнішими значеннями періодів є наступні:

  • Для короткострокової торгівлі— 6, 9, 13, 21, 26;
  • Для середньостроковій торгівлі — 30, 50, 62;
  • Для довгострокової торгівлі — 100, 144, 200;

Ці числа взяті не зі стелі, а прив'язані до певних періодів. Наприклад, 62 — це число робочих днів в одному кварталі. Логічно ставити такий мувінг на денних графіках. 26 — це половина року в тижнях.

Ніхто не вимагає вживати саме ці значення. Кращим варіантом буде підібрати свої значення періодів, які вважаєте за потрібне для Вашої торгівлі. Але потрібно розуміти, що скільки не підбирай значення, чарівних цифр для Грааля не існує, тому можна не витрачати свій дорогоцінний час.

2.2. Тип ціни

Ще одним параметром є тип ціни (або в терміналі метатрейдер 4 він називається просто "застосувати до"):

Як ми знаємо, в однієї японської свічки (бару) є чотири значення: ціна відкриття, ціна закриття, максимум і мінімум. Щодо кожного з цих значень можна побудувати ковзну середню. Ще є більш екзотичні варіанти значень (середня ціна тощо), але на мій погляд, немає сенсу детально розглядати їх. Результат буде відрізнятися на крихітні величини.

Найчастіше мовного будують за цінами закриття (Close), якщо ми говоримо про Форекс. При торгівлі на фондових ринках зазвичай не вибирають тип ціни, а він йде автоматом за цінами закриття.

2.3. Завдання методу ковзних середніх

Це важливий параметр, що у нього є кілька варіантів методу розрахунку:

У найпростішому випадку більшість трейдерів ставлять значення Exponential (EMA), оскільки він краще реагує на останнє поведінку ціни. Трохи нижче ми розглянемо цей метод детальніше.

Також часто використовують метод Simple (SMA). Це базовий варіант розрахунку, коли підрахунок ведеться рівномірно по цінах (без додання останнім значень великої ваги).

2.4. Таймфрем

Таймфрейм робить сильний вплив на результат. Наприклад, будувати на одноминутке ковзну середню з періодом 200 не має сенсу. Також як і на 5-ти, 30-ти хвилинках. Це занадто малі інтервали, щоб визначити глобальний рух.

Іншими словами потрібно виходити з принципу, а що ми хочемо побачити? Якщо наша мета розпізнати глобальний тренд, то треба дивитися відповідні таймфрейм (4-ох годинні, денні графіки) і вже на них наносити ковзні середні з періодом 200.

2.5. Зрушення

Якщо подивитися інші індикатори, то можна звернути увагу, що майже у кожного з них є у налаштуваннях зсув". Ця функція просто зсуває графік на N барів вперед (можна і назад). У більшості випадків ця можливість ніколи не використовується.

Трейдери рідко використовують зрушення. Зазвичай його малюють, якщо потрібно зробити якийсь канал з ковзних середніх (для цього є індикатор Смуги Боллинджера).

Напрямок ковзних середніх сильно розвинене. У них є спеціальні підвиди. Розглянемо кожен з них.

3. Види ковзних середніх

3.1. Проста змінна середня (SMA)

Перший вид SMA (Simple Moving Average) — "Проста Змінна Середня". Це самий базовий випадок, коли розрахунок ведеться просто на основі середнього за певну кількість барів. Тут немає ніяких вагових коефіцієнтів.

З однієї сторони простота є запорукою успіху, з іншого боку SMA враховує дані в історії з такою ж вагою, як і ті, що були кілька барів тому. У зв'язку з цим відбувається сильне запізнювання на зміну ціни в поточній ситуації. Тому трейдери пішли далі і придумали EMA.

3.2. Експоненціальна змінна середня (EMA)

Найпопулярнішою ковзної середньої є — експоненціальна EMA ("Exponential Moving Average"). Вона є золотою серединою між лінійно-виваженим і простим мовного.

Більшу вагу мають останні ціни, що робить EMA наближеною до реалій ринку. Але при цьому вона не є такою різкою, як при LWMA (її ми розглянемо трохи нижче)

Наприклад:

Якщо зробити період побільше, наприклад, 50, то різниця буде ще більш помітною:

3.3. Лінійно-Зважена Ковзна Середня (LWMA)

Лінійно-Зважена Ковзна Середня LWMA ("Linear Weighted Moving Average") сама мінлива крива. Вона швидше реагує на зміни ціни.

Використовується вкрай рідко, оскільки за рахунок такої великої і різкої віддачі дає занадто багато хибних сигналів.

Наприклад:

3.4. Згладжена Ковзаюча Середня (SMMA)

Згладжена Ковзаюча Середня SMMA ("Smoothed Moving Average") ще один вид мовного. Сама згладжена серед всіх інших.

Може здатися, що у SMMA взято просто більший період, ніж у SMA. Насправді просто метод розрахунку трохи відрізняється і враховує ще більш старі значення.

На практиці SMMA майже не використовується.

4. Використання ковзних середніх у торгівлі

4.1. Визначення тренда через мувінг

Змінна середня відмінно вказує напрям тренда. Якщо ціна знаходиться вище цієї лінії і її напрямок дивиться вгору, то тренд підвищувальний.

Найсильнішим сигналом вважається той, коли відразу три ковзні середні з різними періодами (наприклад, 9, 26 і 50) шикуються в паралельні лінії в якомусь напрямок.

У разі флет може бути багато зайвих сигналів про початок тренда.

4.2. Перетин ковзних середніх

Коли швидка змінна перетинає повільну знизу вгору, то це сильний сигнал на покупку (Buy). І навпаки: зверху вниз, то на продаж (Sell).

Наведемо приклад:

Такий підхід дає багато хибних сигналів, якщо на ринку немає цілеспрямований рух (тренд).

Більш докладно про цю стратегію читайте у статті: перетин ковзних середніх.

4.3. Визначення рівнів підтримки і опору

Ціни часто відскакують від ковзних середніх, оскільки вони утворюють рівні підтримки і опору. Особливо це чітко видно на EMA з великими періодами. Тому можна використати цей момент для входу в позицію.

4.4. Три ковзні середні паралельно один одному

Три ковзні середні шикуються паралельно і це означає сильний сигнал до того, щоб увійти в тренд:

На початку руху виглядає це все відкривається рот у алігатора (це поняття придумав не я, воно дійсно так називається).

Дивіться також спеціальне відео про ковзні середні:

Читай також: