VSA аналіз з нуля — 4 базових сигналу на прикладах

Що таке VSA аналіз та для чого він потрібен? У цій статті Ви познайомитеся з новим видом аналізу ринків заснованому на обсягах і свічках. Ми наведемо приклади патернів VSA і ознак розвороту ринку. Ви дізнаєтеся, як визначати потенційні точки розвороту на ринку і як правильно використовувати дані про обсяги в своїй торгівлі.

Автором ідеї VSA є Річард Вайкофф, який працював над цією теорією ще в 1888 році. Зараз теорія стала трохи більш складним завдяки працям Тома Вільямса, який довів систему "до розуму".

1. Що таке VSA аналіз

VSA (аналіз обсягу та спреду, від англ. "Volume Spread Analysis") — це метод аналізу ринкової ситуації, заснований на вивчення поведінки ціни в сукупності з обсягом і свічках

Як відомо з теорії, на ринку існує кілька фаз

  • Накопичення — період флет, в якій великі гравці накопичують свою довгу позицію
  • Зростання/Падіння — трендова стадія, в якій ринок просто зростає
  • Розподіл — період флет, коли великі гроші закривають свої позиції, продаючи актив дрібним учасникам торгів

Як нам використовувати ці знання, щоб заробити гроші на фондовому ринку? Знаючи ці основи, ми повинні навчитися знаходити ці фази на ринку і відкривати позиції відповідно до манимейкерами. Для цього ми будемо використовувати теорію VSA.

2. В чому суть основи VSA

Головна ідея VSA в тому, що ринками рухають великі гравці, які в змозі це робити. Здавалося б, що все дуже просто: великий гравець купив, ціна пішла вгору, продав. Отримали профіт. Все простіше нікуди.

Проблема лише в тому, що великий гравець маючи велику суму грошей не зможе просто взяти і купити потрібний йому обсяг, оскільки на ринку просто немає стільки продавців. Йому необхідно час, щоб він зміг набрати свою позицію. Говорячи в абсолютному вираженні, вона може обчислюватися десятками мільйонів доларів і більше. Великі гравці мають дуже великі статки і тому їм необхідний час для нарощування своєї позиції.

У свою чергу, ми можемо з аналізу графіка ціни, який представлений у вигляді японських свічок та обсягів визначити, що власне кажучи відбувається на ринку. При цьому не можна сказати, що VSA дає 100% входи. Це аналіз, але не готова торгова система.

Аналіз за VSA починають застосовувати вже більш менш досвідчені трейдери. Це не так легко, тому, як правило, новачки не займаються цим із-за складності та відсутності досвіду.

Рекомендую до прочитання

Напрямок VSA вже не молодий. Існує не одна книга, яка докладно розповідає про всі нюанси. Наприклад, мені сподобалася "Господарі ринку" (автор Те Вільямс). Відмінний матеріал, я багато чого з неї почерпнув.

3. Де можна використовувати VSA

Підхід VSA можна застосовувати на будь-яких ринках:

  • Форекс
  • Ф'ючерси
  • Фондовий ринок
  • Торгівля криптовалютами

Однак, варто сказати невеликий виняток про Форекс. На цьому ринку ми бачимо лише тиків обсяги, а це зовсім не те, що потрібно для аналізу. Тобто ми можемо провести аналіз і на них, але, швидше за все, він буде приблизно "правильним". Тільки справжні обсяги дають нам правдиву інформацію про ситуацію.

В цілому сама концепція та ідея VSA розроблялася для ф'ючерсів, фондових і товарних ринків.

4. Концепції VSA аналізу

Найчастіше в класичному варіанті технічного аналізу нас привчають до того, що зростаючі/падаючі бари з високими обсяги — це виключно бичачий/ведмежий сигнал. Насправді це виявляється швидше не вірним, ніж вірним.

Бари з високими обсягами найчастіше означають ознаки сильного зустрічного опору, а отже говорити про подальший рух ціни можна лише оптимістично.

Справа в тому, що високий оборот завжди свідчить про те, що попит задовольняється, ціна зустріла на своєму шляху опір і цілком логічно, що рух сповільнюється. Тобто ринок не зможе продовжувати рости на великих обсягах з невеликими свічками.

Якщо ж перший бар має великий розмір з великим об'ємом - то це навпаки відмінний імпульс для руху ціни в напрямку прориву. В інших випадках підвищений обсяг на ринку швидше буде ознакою швидкого розвороту.

У цілому ринок повинен зростати із середнім обсягом і розміром свічок. В цьому випадку дуже велика ймовірність, що це справжній тренд і в нього входити.

Давайте розглянемо підходи, які існують для VSA аналізу.

5. Сигнали для торгівлі з VSA аналізу

5.1. Сигнал Ап-траст

Сигнал ап-траст в VSA є одним з моїх найулюбленіших. У перекладі з англійської "up-thrust" означає "випад вгору".

Сигнал ап-трасту є кульмінацією покупок. Після тривалого бичачого руху свічка з великою верхньою тінню і об'ємом закривається на мінімумі. На ринках часто можна зустріти подібні сигнали.

Для входу в ринок рекомендується дочекатися підтвердження наступного бару. Найкраще цей сигнал працює після тривалого руху. Якщо ринок зростав кілька днів і навіть не досяг максимуму, то ймовірність розвороту маленька.

Примітка

Іноді цей сигнал іменують пін-баром, сокирою, падаючою зіркою.

Є також ще "псевдо ап-траст". Це бар, у якого немає пікового обсягу. Вважається, що цей сигнал менш слабкий.

Реверс або зворотний ап-траст. Цей сигнал виникає в точності до навпаки, але при ведмежому ринку. Нагадує свічковий патерн молот.

5.2. Сигнал витрушування

Сигнал VSA витрушування став дуже часто зустрічатися за останні 20-річчя, коли торгівля стала повністю електронною. Головна ідея цього сигналу в тому, щоб "викинути" з вірного руху всіх трейдерів при цьому купуючи їх заявки дешево. Крім цього ще відкриваються заявки і в іншу сторону, тим самим залучаючи ще більше трейдерів.

Наведемо приклад

Після зростаючого руху утворилася японська свічка з великою тінню вниз і великим об'ємом. У цій самій тіні було викуплено велике число активу за рахунок стоп-лоссов. Великий гравець в курсі, де стоять найбільше стопів і з яким обсягом, тому він заздалегідь може розрахувати вигідність своїх дій. При цьому багато шортисты відкрили позиції на зниження, тим самим зраджуючи ринку ще більшу ліквідність.

Для тих, хто виявився викинутим з тренда ця сама "образлива" ситуація. Адже фактично вийти з ринку з найгіршою ціною. При цьому боротися з такими ситуаціями не легко. Тому рекомендується ставити або близькі стопи, щоб мінімізувати ризик втратити багато. Або ставити стоп дуже далеко.

Також є рада використовувати ручний стоп-лосс. Це ситуація, в якій Ви самостійно закриваєте позицію по мірі розвитку подій. Мені здається, цей варіант найбільш оптимальний, але з іншого боку ризикований і вимагає часу. Але як кажуть: "не ризикнеш — не заробиш".

На ринку витрушування зустрічається суцільно й поруч. Особливо на ринку Форекс, де найчастіше ціни рухаються у флете від рівня до рівня.

5.3. Тест рівня

Сигнал тест рівня VSA можна часто спостерігати, оскільки ринок найчастіше знаходиться в каналі, тобто між двома рівнями, які ціна впирається то знизу, то зверху. Цей момент називається флетом. В ці моменти відбувається перерозподіл капіталу. Великий гравець або скидає, або накопичує позицію.

Щоб накопичувати позицію на ринку необхідна ліквідність, а вона з'являється тільки в слідстві рухів. Тому ціну штучно штовхають до рівнів підтримки і опору, часто пробиваючи їх на великих обсягах змушуючи дрібних трейдерів нервувати і відкривати позиції. При цьому самі маркетмейкери при цьому роблять свої справи.

Ніхто не дасть ціною пробити рівень і піти ціною далеко, якщо це не вигідно великому гравцеві.

Подивіться приклади. Ціна багато раз пробиває рівень і повертається в зону консолідації. При цьому часто просто рух йде від одного рівня до іншого.

В результаті утворюється дуже велика кількість відкритих позицій у дрібних учасників, які виявилися затиснутими. Тому що продавати ще рано, купувати вже пізно і т. д.

Але не буває вічних рівнів, ціна незабаром вийде з цього стану і на ринку почнеться тренд. При цьому найчастіше, перш ніж вийти з стану консолідації, ціна робить сильний ривок в протилежному напрямку з величезним обсягом, щоб зрізати всі стопи і заманити тих, хто торгує пробої рівня, а потім вже різко піти в протилежну сторону.

В теорії це виглядає так:

На практиці так:

5.4. Сигнал зупиняє обсяг

За назвою "зупиняє обсяг" відразу зрозуміло, що мова йде про більшу свічці з обсягом на ринку, після якого ціна перестає йти по тренду, а впадає в консолідацію. Цей сигнал розвороту.

Наведемо приклад зупиняє обсягу

На мові VSA можна пояснити наступним чином: було велике зусилля, але результат дій відсутня.

Сигнали VSA дозволяють більш точно будувати свою торговельну систему. Цим потрібно користуватися і вчитися читати ринки. Не всі сигнали будуть істинними, але зате Ви зможете вчасно обмежити свої втрати.

Дивіться також цікавий вебінар про VSA аналіз

Читай також: