Стратегія перетин ковзних середніх

Стратегій для торгівлі на фінансових ринках на придумано безліч. Що тут і говорити? Є цілі книги і величезні сайти присвячені цьому. Навіть з цієї кількості стратегій стає ясно, що поки ще Святого Грааля ніхто не придумав. У кожної стратегії є мінуси і підводні камені. У цій статті ми розглянемо класичний підхід до торгівлі, а саме пошук точок входу на основі перетин ковзних середніх.

1. Введення в SMA і EMA

Впевнений, що Ви вже чули не один раз про індикатор ковзних середніх (EMA, SMA). Говорячи простими словами, це лінії на графіку ціни, які відображають середні значення за якийсь період у минулому (величину періоду ми самі вибираємо). Цей індикатор є класичним у будь-якому торговому терміналі. Ці лінії будують на будь-яких фінансових інструментах.

В часи коли ще не було комп'ютерів, багато трейдерів креслили всі лінії і японські свічки від руки на аркушах паперу. Уявіть скільки часу займала така робота. Вже тоді індикатор ковзних середніх придбав велику популярність за рахунок ефективності та простоти її побудови.

На основі ковзних середніх побудована не одна сотня стратегій. Але всі вони є фактично однаковими за своєю ефективністю. Як показує практика, чим простіше стратегія, тим краще.

2. Головна ідея стратегії на основі перетину EMA

Наносимо на графік дві ковзні середні (бажано вибрати тип "EMA" - експоненціальна) з великим і малим періодом. Зазвичай один більше іншого в 2-4 рази. Залежно від таймфрейма періоди можуть бути різні. Наприклад, це можуть бути наступні значення:

7, 21 14, 28 24, 60 30, 100 50, 200

Входити в позицію треба коли швидка змінна середня перетинають повільну (швидка має маленький період, а повільна великий). Відкривати позицію треба в ту сторону, куди пішла швидка змінна середня. Причому бажано, щоб напрямок великий ковзної середньої було направлено в бік входу в позицію.

Ось як це виглядає на графіку

Період EMA 7 і 21 Період EMA 30 і 100

Стрілками позначені місця для входу в позиції.

Чим більше період, тим більше буде запізнювання входу в угоду, але тим точніші будуть входи. Неможливо вибрати значення ковзних середніх, які б давали завжди на 100% вірний сигнал. Крім прибуткових входів, завжди будуть ще й помилкові сигнали. Тому як і в будь стратегії рекомендується використовувати захисну зупинку (стоп-лосс).

  • Як шукати кращі рівні для стоп-лосс

Значення періодів зазвичай визначають щодо таймфрейма. Якщо він великий (h4, D), то вибирати значення 30 і 100 буде не так ефективно. З такими періодами система буде давати 1-2 сигналу за рік. Також варто пам'ятати, що у кожного фінансового інструменту можуть трохи краще чи трохи гірше працювати різні періоди, тому краще трохи потестувати на конкретних парах.

У періоди флет стратегія перетину, ковзних середніх є збитковою. Але під час тренда всі втрати з лишком повертаються.

Рекомендується підтягувати стіл-лоси по мірі зростання прибутку (використовувати трейлінг стоп). Оскільки наша мета взяти прибуток з великого руху, то стоп треба ставити на пристойному відстань, щоб не бути викинутим з ринку. Таке явище на ринку ще називають виносом стоп-лоссов.

3. На яких ринках працює і чи варто їй користуватися

Стратегія перетину, ковзних середніх існує дуже давно. За цей час вона була оттестирована і випробувана тисячами трейдерів. Тим не менш початківці чомусь не хочуть користуватися їй, а більш досвідчені навпаки говорять про неї як про найнадійнішою торговельній системі.

Стратегія працює і приносить прибуток. Однак з-за малої кількості сигналів новачки не прагнуть використовувати її. Їм потрібно більше сигналів і більш високий потенціал прибутку. Їх не влаштовує 10-15% річних.

Цей метод краще працює на ринку акцією, оскільки даний вид активу схильний до зростання, а значить частіше показує трендові руху. Гірше стратегія проявляє себе на ринку Форекс, де багато шуму і помилкових рухів.

Варто користуватися цією системою? Скоріше так, оскільки вона дозволяє отримувати майже всі трендові руху, а в періоди криз дозволяє бути поза ринком.

4. Що таке золотий хрест і хрест смерті

Перетин 50 денної і 200 денний ковзних середніх трейдери називають "хрестами". Якщо коротка перетинає знизу вгору довгу EMA, то перетин називається золотим хрестом (золотий перетин, golden cross), інакше хрестом смерті (мертве перетин, death cross).

Ці поняття стали широко поширені в Биткоине.

Приклади золотого і мертвого хреста:

5. Перетин трьох ковзних — більш сильний сигнал

Для посилення сигналу на вхід існує стратегія перетину трьох ковзних середніх. Вона дозволяє відсівати багато шуму на ринку, але за це доведеться платити тим, що початок тренда доведеться трохи пропустити.

В якості значень ковзних середніх рекомендую використовувати наступні співвідношення:

7, 21, 63 8, 13, 21 14, 28, 63 24, 63, 100 30, 100, 200

Сигналом на покупку є перетин найшвидшою ковзної двох інших. При цьому вимогою є те, щоб всі EMA були направлені під кутом в одну сторону: або вгору для сигналу на покупку, або вниз для сигналу на продаж.

Період EMA 14, 28 і 63 на H1 Період EMA 14, 28 і 63 на D

Легко можна помітити, що така проста стратегія дозволяє входити в такі глобальні тренди, де можна зробити по 20-50% прибутку.

6. Плюси і мінуси стратегії перетину, ковзних середніх

Плюси
  • Перетин ковзних середніх є простою і зрозумілою стратегією. При цьому вона відмінно працює на трендових ринках, де є довгі і спрямовані руху
  • Робоча і перевірена стратегія
Мінуси
  • Малоефективна в періоди флет
  • Сигнали приходять з тимчасовою затримкою
  • Невисока прибутковість
  • Погано підходить для торгівлі на валютних парах
Підсумки

Підводячи підсумки можна сказати, що ця стратегія не ідеальна, але на великих періодах вона приносить стабільно дохід 10-20% річних.

Дивіться також спеціальне відео про стратегію перетин ковзних середніх:

Читай також: