Пробій рівнів в торгівлі — огляд стратегій 7

Існує безліч стратегій, які ґрунтуються на відкриття позицій за напрямом пробоїв рівнів. Це цілий напрям в трейдингу, яке добре працює вже не одне століття. Причому рівні можуть бути різні: рівні підтримки і опору, трендові лінії, ковзні середні і т. д. У цій статті ми розглянемо різні варіанти з прикладами.

1. Пробій рівня — на чому заснований

Пробій рівня — в загальному випадку це торгові стратегії, при якій вхід в угоду здійснюється лише в моменти виходу ціни за якісь межі. Більшість пробоїв виявляються помилковими. Ринок вкрай волатильний і ходить від одного рівня до іншого. Як казав, Ларрі Вільямс: "ціни нагадують п'яного моряка".

Якщо вдалося потрапити в хвилю щирого пробою, то будьте впевнені в отримання великої прибутковості. Ціни в залежності від таймфрейма проходять мінімум кілька відсотків у напрямку пробою. Якщо брати довгострокові варіанти, то прибуток буде обчислюватися десятками відсотків.

До моменту пробою волатильність ціни зазвичай знижується. У цей момент накопичується імпульс для різкого виходу з поточного діапазону консолідації.

В який момент рівень вважається пробитим

У всіх пробійна стратегіях завжди є дилема виборі місця для входу в позицію. Чим раніше ми увійдемо, тим великий профіт (дохід) можемо отримати, але з іншого боку ми можемо зовсім не дочекатися пробою.

Все ж класичним варіантом для входу в позиції вважається вхід на відкриття нової свічки. Тобто попередня свічка повинна закритися вище/нижче передбачуваного значення.

Тепер розглянемо безпосередньо всі варіанти.

2. Пробій горизонтальних рівнів підтримки і опору

Самим класичним варіантом пробою рівня заснований на горизонтальних лініях підтримки і опору. Такі ситуації виникають в періоди тривалого флет, коли ціна може "топтатися на місці кілька місяців поспіль.

Рекомендовані таймфремы для цього класу стратегій: H4 і D.

Для початку на графіку необхідно відшукати наявності найближчих рівнів до поточної ціни. Далі чекати пробою (закриття вище або нижче). Як тільки японська свічка закриється (Close) вище опору, то можна відкривати позицію на покупку. З продажем ситуація аналогічна, ми чекаємо закриття свічки нижче підтримки.

Стоп-лосс необхідно ставити за рівень. Я рекомендую використовувати значення від 0,5% до 1,0% рівень стопа від рівня. Наприклад, якщо рівень був 110.3, Ви відкрили позицію BUY по 111.9, то варто закриватися не пізніше 109,2.

Ось як це виглядає в реальних торгах:

Ще один приклад

Зверніть увагу, що ми входимо в позицію, на наступній свічці.

Які є нюанси пробойной стратегії? Як показує практика, більшість пробоїв виявляються помилковими, що викликає безліч невеликих збитків. Підвищити точність пробоїв дуже складно. Для цього необхідний досвід у торгівлі. Тим не менше деякі рекомендації можна дати.

  1. Чим довше рівень "тримається", тим більше імовірність виходу ціни з нього. Тобто, якщо ціна вже третій раз пробиває його, то шанси заробити підвищуються.
  2. Класичний індикатор MACD і ковзаючі середні повинні перестати падати до того моменту. Тобто ці індикатори повинні почати давати сигнал на вхід в угоду.
  3. Обсяги торгів не завжди зможуть підказати істинність або хибність пробоїв.
  4. Велике тіло свічки пробою є доброю ознакою істинності прориву.
  5. Після пробою ціна часто через пару днів повертається до рівні для його ретест. Багато трейдерів використовують цей шанс для входу в позицію.

3. Пробій трендової лінії

Пробій трендових ліній представляє з себе практично теж саме, що і перший варіант. Тільки в цьому випадку у нас буде якийсь тренд.

Таймфрейм: H1, H4, D.

Отже, будується трендова лінія і як тільки ціна пробиває її "наскрізь", закриваючись нижче/вище тілом свічки, ми відкриваємо позицію на наступній за нею свічок.

Наведемо приклад

Ще приклад

Як показує практика, після пробою ціна часто повертається до лінії тренду знизу. В цьому випадку ставити стоп-лосс необхідно значно вище або ж відкривати позицію на рівні трохи вище пробою за лімітно ордером.

Пробої трендових ліній практично неможливо тестувати. Тільки вручну в історії переглядаючи її зліва направо.

4. Пробій ковзних середніх

Ковзні середні показують напрям тренда. Багато трейдерів користуються ними для пошуку точок входу. Але крім цього можна також входити в позицію у випадку пробиття ціною лінії.

Використовують великі значення періодів ковзних середніх: 50, 63, 200. Таймфрем вибирають H4 і D.

Сигнал на відкриття: впевнене закриття свічок вище ковзної середньої (у разі покупки). Для коротких позицій з точністю до навпаки.

Приклад

Ще один приклад

Це відмінна проста стратегія. Причому її легко можна запрограмувати і протестувати.

Стоп-лосс можна поставити на рівні 1-2% від ціни покупки, залежно від волатильності на ринку. Тейк-профіт можна шукати досить далеко від поточної ціни. Наприклад, можна закрити позицію при перетині ціною ковзної середньої.

5. Пробій графічної фігури

Як відомо існують десятки графічних фігур технічного аналізу (голова плечі, клин, трикутник, вимпел, прапор тощо). Пробій графічних фігур дає відмінні сигнали для відкриття позицій.

Наприклад, пробій трикутника:

Графічні фігури будуються на графіках H4 і D.

Стоп-лосс в цьому випадку можна ставити по лінії рівня фігури. Тейк-профіт можна поставити на відстань що дорівнює половині висоти трикутника.

Примітка

Графічні фігури можна будувати також і в осцилляторах: MACD, RSI. На них також працює стратегія пробою рівня.

6. Пробій хмари Ішимоку

Індикатор Ішимоку поєднує в собі відразу кілька важливих індикаторів. Однією з найкращих функцій хмари Ішимоку є вказівка напрям тренда.

Поки ціна знаходиться під хмари Ішимоку, то купувати не можна. Аналогічно і в випадку пошуку точок для коротких позицій: не можна відкривати позиції поки ціна знаходиться вище хмари.

А ось пробій хмара Ішимоку дає відмінний вхід в позицію. Стоп лосс можна поставити за дальньої лінії хмари. Виходити з угоди слід по стоп-лосс, тобто треба використовувати трейлінг стоп.

7. Пробій рівнів Фібоначчі

Рівні Фібоначчі вказують можливі точки зупинки ціни при корекції. У випадку пробою рівня, ціна з великою часткою ймовірності дійде до наступного рівня. На цьому заснована стратегія.

Стоп-лосс можна встановити на позначці пробиваемого рівня або трохи подалі, щоб дати ціною можливість коливатися. Тейк-профіт треба ставити на рівні нижче.

Наприклад, якщо ми відкрили позицію на пониження на рівні 61,8%, то тейк профіт можна поставити на рівні 50,0%.

Підсумки

Існують десятки підходів до відкриття та закриття позицій в пробійна стратегіях. У кожної з них є свої переваги і недоліки. Одне можна сказати точно: на великій дистанції пробійні стратегії працюють дуже добре. Так, нехай кількість збиткових угод більше, ніж прибуткових. Зате одна прибуткова операція покриває відразу десяток збиткових. В кінцевому підсумку трейдер залишається в хорошому плюсі.

Дивіться також цікаве відео про те, як визначити істинність пробою рівня

Читай також: