Хвилі Вульфа — опис і стратегії

На теорію хвиль Вульфа з незрозумілими лініями і точками на графіках можна наткнутися на форумах з технічного аналізу. Місцеві "гуру" і професійні трейдери прогнозують подальшу поведінку ціни на основі цієї теорії. У цій статті ми доступною мовою розглянемо патерни Вульфа і опишемо стратегії трейдингу за ним.

1. Що таке Хвилі Вульфа простими словами

Хвилі Вульфа — це патерни технічного аналізу, які дозволяють визначати з високою точністю входи і виходи в угодах у процесі трейдингу.

У 1980 роках Білл Вульф активно практикував свою теорію на реальному ринку SP500. Він обґрунтував свій принцип посилаючись на третій закон Ньютона: "сила дії дорівнює силі протидії". Іншими словами ринок ходить вгору/вниз, при чому його межі коливання періодично збільшуються і звужуються.

Можна знайти щось спільне з теорією хвиль Еліота, але хвилі Вульфа набагато простіше в практиці. Трейдери в своїй торгівлі застосовують їх частіше.

Для наочності зобразимо як виглядають хвилі Вульфа в теорії:

Бичачий патерн хвилі Вульфа Ведмежий патерн хвилі Вульфа

Великий плюс цих патернів у тому, що вони можуть застосовуватися на будь-яких ринках і на різних таймфреймах (найкращі результати виходять на великих таймфреймах h4, d, w). Це легко пояснити циклічністю на будь-яких ринках і однаковою психологією трейдерів як на Форексі, так і на фондових ринках. Навіть на торгівлі криптовалютами принцип хвиль цілком працює і дає результати.

Раджу також прочитати цікаві статті з технічного аналізу:

  • Свічкові моделі і патерни на прикладах
  • Фігури технічного аналізу Форекс
  • Як визначити розворот тренда
  • Дивергенція та конвергенція в трейдингу

2. Як інтерпретувати патерни Вульфа

Згідно теорії будь-який рух на ринку має складатися з 6 точок. Це видно на малюнках вище. В теорії все виглядає так. На практиці знайти настільки ідеальні руху дуже складно, оскільки його найчастіше немає. Найчастіше кожна вершина буде мати купу локальних екстремумів, що ускладнює процес побудови цілі як по закупівлі, так і по фіксації прибутку.

Розглянемо з яких обов'язкових елементів складається патерни хвиль Вульфа. Розглянемо на прикладі "бичачого" сценарію (ведмежий абсолютно такий же, але перевернутий).

  1. Точка 2 розташовується вище точки 1
  2. Точка 3 знаходиться нижче точки 1
  3. Точка 4 знаходиться між рівнями 1 і 2 точок (часто вона може бути на одному рівні з 1)
  4. Точка 5 знаходиться нижче 1 і 3 точок. Це місце ідеально для входу в позицію
  5. Точка 6 знаходиться на перетині лінії 1 і 4. Це наша мета, до якої повинна прийти ціна
Ще кілька важливих моментів:

1 Лінії 1-4 і 1-3 повинні утворювати гострий кут. Бажано до 45 градусів, інакше мета (т. 6) буде дуже високо. Також бажано, щоб бісектриса цього кута була приблизно паралельна горизонту. Іншими словами кути нахилу вниз та вгору, ви повинні бути майже однаковими.

2 Часовий проміжок в русі 3-4 найчастіше менше, ніж 1-2.

3 Точка 5 лежить приблизно на продовження ліній 1-3. Найчастіше ціна може заходити нижче. Ця зона називається Sweet Zone (солодка зона). Трохи нижче ми поговоримо більш докладно про неї.

4 Лінії 1-2 і 3-4 мають однакові кути нахилу.

5 З часом мета 6 підніматиметься вище і вище по мірі віддалення завершення фігури. На це є правило, що точка не повинна знаходиться далеко. Позицію слід закривати заздалегідь. Складно дати точну рекомендацію, які б працювала завжди. Раджу користуватися своєю інтуїцією та досвідом в даному випадку.

6 Послідовники теорії Вульфа вважають розумним креслити ще одну лінію 2-5. Перетин лінії 1-4 і 2-5 дають сильний рівень, який найчастіше досягається. Можна сказати, що це і є мінімальний рівень мети (т. 6).

7 Рух 1-2 повинно бути імпульсивним.

3. Sweet Zone хвилі Вульфы

Існує таке поняття як "Sweet Zone" (солодка зона, "світ зона") хвилі Вульфа. Це зона, де вхід в угоду здійснюється за найкращими цінами.

Щоб побудувати на графіку Sweet Zone необхідно провести з точки 3 паралельну лінію 2-4. В результаті утворюється гострий кут з лінією 1-3-5. Це і є найкращий момент для входу.

Sweet Zone на графіку

Далі на реальних прикладах Ви зможете побачити переваги цієї зони.

4. Приклади хвиль Вульфы на практиці

Вище ми розглянули теоретичні основи Вульфа. На практиці ж визначити точки складніше. Головну складність викликають проторговування (флет). Наприклад:

Як видно вершина 4 сформувалася, але ми можемо провести відразу декілька ліній 1-4. Який з них вірити? А що якщо у нас буде кілька точок 1. Тоді кількість варіантів стає ще більше.

На практиці трейдери округляють багато точки. На ринку не існує ідеальних моделей, тому з точністю до пункту побудувати лінію все одно не вдасться.

Розглянемо на реальних прикладах побудова хвиль Вульфа.

Графік Ощадбанку Графік Газпрому Графік Ощадбанку 2

Можна зробити висновок, що практична частина також працює. Я рекомендую звертати увагу на патерни Вульфа, які часом можуть давати дуже сильні сигнали до дій.

Дивіться також відео "Опис і особливості патерну Хвилі Вульфа":

Дивіться також відео:

Читай також: